Сравнение XCLR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и S&P 500 (^GSPC).
XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между XCLR и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и ^GSPC
Основные характеристики
XCLR:
0.16
^GSPC:
-0.10
XCLR:
0.29
^GSPC:
-0.03
XCLR:
1.04
^GSPC:
1.00
XCLR:
0.05
^GSPC:
-0.09
XCLR:
0.60
^GSPC:
-0.47
XCLR:
3.04%
^GSPC:
3.54%
XCLR:
11.15%
^GSPC:
15.90%
XCLR:
-46.74%
^GSPC:
-56.78%
XCLR:
-31.41%
^GSPC:
-17.61%
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -9.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.93%.
XCLR
-9.17%
-7.39%
-7.26%
0.95%
N/A
N/A
^GSPC
-13.93%
-12.27%
-11.13%
-2.73%
13.04%
9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XCLR и ^GSPC
XCLR
^GSPC
Сравнение XCLR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XCLR и ^GSPC
Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и ^GSPC
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 4.52%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.