PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCLR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XCLR и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности XCLR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.96%
6.52%
XCLR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCLR:

1.45

^GSPC:

1.34

Коэф-т Сортино

XCLR:

2.01

^GSPC:

1.83

Коэф-т Омега

XCLR:

1.26

^GSPC:

1.25

Коэф-т Кальмара

XCLR:

0.42

^GSPC:

2.01

Коэф-т Мартина

XCLR:

8.18

^GSPC:

8.09

Индекс Язвы

XCLR:

1.77%

^GSPC:

2.11%

Дневная вол-ть

XCLR:

10.01%

^GSPC:

12.74%

Макс. просадка

XCLR:

-46.74%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XCLR:

-23.96%

^GSPC:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.27%.


XCLR

С начала года

0.69%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

4.84%

1 год

14.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

6.51%

1 год

17.29%

5 лет

15.12%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCLR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XCLR
Ранг риск-скорректированной доходности XCLR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCLR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCLR, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.451.34
Коэффициент Сортино XCLR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.011.83
Коэффициент Омега XCLR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.25
Коэффициент Кальмара XCLR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.422.01
Коэффициент Мартина XCLR, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.188.09
XCLR
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.45
1.34
XCLR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XCLR и ^GSPC

Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-23.96%
-3.06%
XCLR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и ^GSPC

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 2.67%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.67%
3.10%
XCLR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab