PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCLR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XCLR и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XCLR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.73%
29.49%
XCLR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCLR:

0.16

^GSPC:

-0.10

Коэф-т Сортино

XCLR:

0.29

^GSPC:

-0.03

Коэф-т Омега

XCLR:

1.04

^GSPC:

1.00

Коэф-т Кальмара

XCLR:

0.05

^GSPC:

-0.09

Коэф-т Мартина

XCLR:

0.60

^GSPC:

-0.47

Индекс Язвы

XCLR:

3.04%

^GSPC:

3.54%

Дневная вол-ть

XCLR:

11.15%

^GSPC:

15.90%

Макс. просадка

XCLR:

-46.74%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XCLR:

-31.41%

^GSPC:

-17.61%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -9.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.93%.


XCLR

С начала года

-9.17%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

-7.26%

1 год

0.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.93%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-2.73%

5 лет

13.04%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCLR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XCLR
Ранг риск-скорректированной доходности XCLR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCLR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCLR, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XCLR: 0.16
^GSPC: -0.10
Коэффициент Сортино XCLR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
XCLR: 0.29
^GSPC: -0.03
Коэффициент Омега XCLR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XCLR: 1.04
^GSPC: 1.00
Коэффициент Кальмара XCLR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
XCLR: 0.05
^GSPC: -0.09
Коэффициент Мартина XCLR, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
XCLR: 0.60
^GSPC: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.10
XCLR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XCLR и ^GSPC

Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.41%
-17.61%
XCLR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и ^GSPC

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 4.52%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.52%
9.24%
XCLR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab