PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCLR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XCLR и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности XCLR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.49%
8.88%
XCLR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCLR:

2.29

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

XCLR:

3.15

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

XCLR:

1.42

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

XCLR:

0.62

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

XCLR:

13.54

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

XCLR:

1.72%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

XCLR:

10.14%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

XCLR:

-46.74%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XCLR:

-23.29%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%.


XCLR

С начала года

1.58%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

6.34%

1 год

21.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCLR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XCLR
Ранг риск-скорректированной доходности XCLR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCLR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCLR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCLR, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.212.06
Коэффициент Сортино XCLR, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.052.74
Коэффициент Омега XCLR, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.411.38
Коэффициент Кальмара XCLR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.613.13
Коэффициент Мартина XCLR, с текущим значением в 12.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.9912.83
XCLR
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.21
2.06
XCLR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XCLR и ^GSPC

Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-23.29%
-0.67%
XCLR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и ^GSPC

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 4.22%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.22%
5.14%
XCLR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab