Сравнение XCLR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и S&P 500 (^GSPC).
XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или ^GSPC.
Основные характеристики
| XCLR | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.35% | 25.23% |
| Дох-ть за 1 год | 32.37% | 36.29% |
| Дох-ть за 3 года | 7.30% | 8.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 21.45 | 19.19 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 9.62% | 12.38% |
| Макс. просадка | -46.74% | -56.78% |
| Текущая просадка | -23.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XCLR и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и ^GSPC
С начала года, XCLR показывает доходность 22.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCLR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XCLR и ^GSPC
Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и ^GSPC
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.17%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.